商业银行操作风险度量及其经济资本分配

操作风险计量模型有基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法、极端值模型等,各种模型都存在一定的缺陷。对于我国商业银行,现阶段可以将内部控制评价结果纳入基本指标法、标准法,构建自上而下的操作风险经济资本计量和分配模型。     

外资银行进入影响研究——基于面板数据和产业组织方法

本文基于我国14家银行1996—2005年的面板数据，对外资银行进入对我国银行业的短期影响进行了研究。实证结果表明，我国银行业对外资银行营业性机构数的增加反应不敏感，经营成本、盈利同外资银行市场份额的增加正相关，我国银行业市场符合结构一行为一绩效范式。本文认为，当前外资银行已经越来越快地融入我国金融体系，为应对外资银行进入的冲击，我国银行业应以金融控股公司模式实现综合经营，同时积极学习借鉴外资银行新的金融产品和管理经验。     

银行员工绩效考核管理系统

文章从现代商业银行内部管理和绩效考核出发,以银行内部业务系统为基础,借鉴国外商业银行的现代化管理经验,利用员工信息和银行帐户信息的挂接关系和对考核元素、指标、方案的模型定义,阐述一种基于B/S结构的银行员工绩效考核管理系统的实现方法。     

中国商业银行X-效率实证研究

本文以中国十四家商业银行1996年至2003年的数据为样本,研究了它们的成本/利润效率状况和演进趋势。经验结果表明,所有制改革产生了一定意义上的积极作用,而政府对于国有制商业银行的挽救和调整在降低其成本方面则取得了不错的效果;中国商业银行部门控制成本的能力显然要好于其创造利润的能力,样本期内成本效率水平的稳步提高与利润效率水平的加速下降形成鲜明对比。本文讨论的一个重要含义是:如何提高和强化商业银行的赢利功能正在成为中国金融改革的主要课题。     

当代全球主流银行业发展的模式、趋势与启示

20世纪末期以来,全球银行业发生了深刻的、革命性的变化,全球主流银行将金融控股公司模式作为主要发展模式选择,规模大型化、服务全球化、资产集中化、业务全能化成为全球主流银行发展的主旋律。我国银行业改革正处在重要转折时期,应该积极探讨金融控股公司模式。政府应该鼓励银行对内、对外实施购并,做大银行规模;放松对金融业过于严格的管制,实施混业经营制度。我国银行应该积极实施“走出去”战略,加快全球化步伐,占领全球银行市场的应有份额。     

X效率理论与国有商业银行的内部管理

X效率理论认为若企业内部生产效率未被完全挖掘则可能产生X非效率。本文运用X效率理论,分析得出我国国 有商业银行存在着较高的X非效率,并可通过采取建立对所有代理人的激励-约束机制、建立银行家市场以及加强银行人员 的成本管理等措施加强内部管理从而降低X非效率。     

Production Efficiency in the South African Banking Sector: A Stochastic Analysis

Econometric estimates of the level of efficiency at bank branches are likely to provide detailed insight into the overall level of efficiency in banking. Therefore this paper uses Bayesian stochastic frontier analysis to assess the production efficiency of 61 bank branches in the nine provinces of the Republic of South Africa. We find that every branch is operating at increasing returns to scale and that the level of production efficiency of bank branches is lower than it could be. We also find that at current levels of output, on average, bank branches can reduce their costs by about 17% if they improve the level of efficiency. In addition, we find that Gauteng Province has the lowest average level of returns to scale, while the Free State Province has the highest average level of the nine provinces. In addition, via estimates of the posterior mean for shares and price elasticities, we find that the price of capital is the largest predicted proportion of costs. These findings suggest that bank branches could also obtain cost reductions by increasing the level of output. Regulatory policy reforms and competitive incentives to enable banks to meet this objective should be encouraged.     

商业银行法人治理理论研究述评

对商业银行法人问题的研究具有重要的现实意义,但相对于成熟完整的企业法人治理理论体系,对商业银行法人治理的研究明显不足,具体来讲,主要集中在银行产权、融资结构、董事会和独立董事、激励机制、外部监管、并购等六个方面。这些研究基本上是简单套用企业法人治理理论,并没有充分考虑商业银行与一般企业在经营目标、经营地位、经营风险性、资本结构、理论基础、信息透明度、政府管制、市场竞争度、委托-代理关系、并购机制等方面存在的诸多差异。     

银企关系新思考

随着我国金融业全面开放的日益深入，银企关系被赋予了新的内涵，它不仅是存储关系、信贷关系．更体现了银企双方等价交换的买卖关系、相互依从的共荣共赢关系、股权合作关系、中间业务的服务关系等。目前我国银企关系存在主体缺位、企业债务危机威胁银行安全、逆向选择和道德风险等问题。因此，需要企业、银行和政府乃至全社会的共同努力，以促进银企之间的良性互动.     

民营资本参股银行业的利弊分析

分析了民营资本参股银行业的利益和银行业务相关监管规定中的缺陷，提出：商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十的规定中，如单户企业为集团公司，则应明确规定包括母公司及所有控股子公司。各股东必须将自已的投资及受控情况如实告知入股银行及银行监督管理机构，否则承担相应法律责任。商业银行不得向客户提供由关联企业和关系人作为保证人的担保贷款。银监委在履行对银行业监管职能时，应重视银行在改革发展过程中产生的新情况、新问题，强化商业银行风险管理机制。